PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с IMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASMF с IMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF).

ASMF и IMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ASMF и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMF и IMF

2026 (YTD)2025
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		5.61%3.65%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.44%-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 10.44%.

ASMF

1 день
0.95%
1 месяц
-4.12%
С начала года
5.61%
6 месяцев
9.20%
1 год
9.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMF

1 день
0.20%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.44%
6 месяцев
15.34%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с PCLOASMF с ISMFASMF с GXDWASMF с SDMFASMF с VSHYASMF с MFUTASMF с FFUT
Часто сравнивают с IMF:
IMF с FFUTIMF с MFUTIMF с HFMFIMF с SOXQIMF с CTAIMF с SDMFIMF с ISMF

Сравнение комиссий ASMF и IMF

ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.

ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ASMF vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFIMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.32

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.51

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.29

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

0.42

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IMF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFIMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASMF и IMF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и IMF

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IMF в 0.91%

TTM20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.91%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMF и IMF

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, примерно равная максимальной просадке IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и IMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMFIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-15.10%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-12.31%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.76%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

8.97%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и IMF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMFIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.19%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.03%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

13.21%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

13.13%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

13.13%

-1.92%