PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с FFUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 14.24% vs 17.34% for FFUT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.

ASMF

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.22%
1 год
14.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и FFUT

2026 (YTD)2025
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		6.45%6.87%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%

Correlation

The correlation between ASMF and FFUT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с ISMFASMF с DBMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с VSHY
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG

Доходность на риск

ASMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMFFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.55

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.22

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.26

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

13.04

-5.94

ASMF vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFUT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMF и FFUT

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-5.34%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-5.34%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.34%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-0.97%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.33%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и FFUT

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.07%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.04%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

11.27%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

11.05%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

11.05%

-0.01%

Сравнение комиссий ASMF и FFUT

И ASMF, и FFUT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и FFUT

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FFUT в 1.94%

ПозицияTTM20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and FFUT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (3.49%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs FFUT's -5.34%.

On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs 14.24% for ASMF. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF and FFUT have the same expense ratio: 0.80% per year.

FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: Virtus and Fidelity.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор