Сравнение ASMF с FFUT
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.03% | 7.06% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between ASMF and FFUT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов ASMF и FFUT
Секторы
ASMF
FFUT
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
ASMF
FFUT
Технологии
ASMF
FFUT
Промышленность
ASMF
FFUT
Потребительский циклический сектор
ASMF
FFUT
Сырьевые материалы
ASMF
FFUT
Коммуникационные услуги
ASMF
FFUT
Энергетика
ASMF
FFUT
Здравоохранение
ASMF
FFUT
Потребительский защитный сектор
ASMF
FFUT
Коммунальные услуги
ASMF
FFUT
Недвижимость
ASMF
FFUT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск
ASMF
FFUT
Сравнение ASMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.96 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и FFUT
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -2.84% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.21% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -0.88% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.15% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.15% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 11.15% | -0.19% |
Сравнение комиссий ASMF и FFUT
И ASMF, и FFUT имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и FFUT
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FFUT в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and FFUT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMF and FFUT have the same expense ratio: 0.80% per year.
FFUT has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.20% for ASMF.
They also come from different issuers: Virtus and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор