Сравнение ASILX с WPOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и WPOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.60% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и WPOPX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии WPOPX в 1.43%.
Доходность на риск
ASILX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
ASILX
WPOPX
Сравнение ASILX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.27 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.28 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.52 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -1.62 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.27 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.06 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.35 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.39 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и WPOPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и WPOPX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности WPOPX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и WPOPX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и WPOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -55.70% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -12.44% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -28.73% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -28.73% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -10.11% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.37% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.99% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и WPOPX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.75% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 9.00% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 17.15% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 15.83% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 15.94% | -6.64% |