Сравнение ASILX с BTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и BTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -1.76% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции BTPIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 3.26% соответственно.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
BTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и BTPIX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Доходность на риск
ASILX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
ASILX
BTPIX
Сравнение ASILX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.09 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.06 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.23 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.60 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.09 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.22 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.38 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и BTPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и BTPIX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности BTPIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.86% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и BTPIX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -13.30% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -6.84% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -8.90% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -11.04% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.75% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.90% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.61% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и BTPIX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.33% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 8.04% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 8.79% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 6.09% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 8.62% | +0.68% |