Сравнение ASILX с ALTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и ALTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и ALTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | -10.89% | 6.22% | 5.94% | 15.97% | -27.19% | 22.64% | 39.40% | 33.60% | -9.86% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.62% соответственно.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
ALTFX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -13.62%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и ALTFX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии ALTFX в 1.02%.
Доходность на риск
ASILX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск
ASILX
ALTFX
Сравнение ASILX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | ALTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.05 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.20 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.05 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | -0.16 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.05 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.26 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и ALTFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и ALTFX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности ALTFX в 15.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 15.18% | 13.53% | 8.18% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 6.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и ALTFX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и ALTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -80.01% | +61.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -15.81% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -35.87% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -35.87% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -16.56% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -37.13% | +34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.93% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и ALTFX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.52% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 10.66% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 18.53% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 18.10% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 17.96% | -8.66% |