Сравнение ALTFX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTFX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTFX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | -7.97% | 6.22% | 5.94% | 15.97% | -27.19% | 22.64% | 39.40% | 33.60% | -9.86% | 37.16% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.42% соответственно.
ALTFX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.98%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTFX и ALMAX
ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALTFX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALTFX
ALMAX
Сравнение ALTFX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTFX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTFX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALTFX и ALMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTFX и ALMAX
Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 14.70% | 13.53% | 8.18% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 6.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALTFX и ALMAX
Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTFX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.01% | -60.51% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -20.91% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -53.89% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.87% | -53.89% | +18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -42.48% | +28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.13% | -17.19% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.11% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTFX и ALMAX
Текущая волатильность для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) составляет 6.65%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTFX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.82% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 15.78% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 24.60% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 29.11% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 27.12% | -9.13% |