PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTFX с ALMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTFX с ALMAX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTFX или ALMAX.

Корреляция

Корреляция между ALTFX и ALMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
320.72%
69.95%
ALTFX
ALMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTFX:

-0.32

ALMAX:

0.10

Коэф-т Сортино

ALTFX:

-0.29

ALMAX:

0.21

Коэф-т Омега

ALTFX:

0.96

ALMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALTFX:

-0.16

ALMAX:

0.01

Коэф-т Мартина

ALTFX:

-0.60

ALMAX:

0.04

Индекс Язвы

ALTFX:

10.55%

ALMAX:

10.06%

Дневная вол-ть

ALTFX:

20.72%

ALMAX:

25.74%

Макс. просадка

ALTFX:

-81.26%

ALMAX:

-60.81%

Текущая просадка

ALTFX:

-28.91%

ALMAX:

-50.75%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 4.91% против -3.65% соответственно.

ALTFX

С начала года

-1.87%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

-13.98%

1 год

-6.66%

5 лет

3.30%

10 лет

4.91%

ALMAX

С начала года

-10.31%

1 месяц

18.93%

6 месяцев

-11.40%

1 год

2.47%

5 лет

-3.39%

10 лет

-3.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ALTFX и ALMAX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTFX и ALMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг риск-скорректированной доходности ALTFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг риск-скорректированной доходности ALMAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTFX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.32
0.10
ALTFX
ALMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и ALMAX

Ни ALTFX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		0.00%0.00%0.03%0.26%0.00%0.00%0.00%0.99%0.00%4.05%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и ALMAX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -81.26%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ALMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.91%
-50.75%
ALTFX
ALMAX

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и ALMAX

Текущая волатильность для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) составляет 10.16%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.16%
11.49%
ALTFX
ALMAX