PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTFX с OAKIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALTFX и OAKIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALTFX с OAKIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Oakmark International Fund (OAKIX).

ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTFX или OAKIX.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и OAKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTFX:

0.19

OAKIX:

0.65

Коэф-т Сортино

ALTFX:

0.28

OAKIX:

0.94

Коэф-т Омега

ALTFX:

1.04

OAKIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ALTFX:

0.07

OAKIX:

0.64

Коэф-т Мартина

ALTFX:

0.27

OAKIX:

1.84

Индекс Язвы

ALTFX:

6.93%

OAKIX:

5.91%

Дневная вол-ть

ALTFX:

19.33%

OAKIX:

19.07%

Макс. просадка

ALTFX:

-80.01%

OAKIX:

-60.45%

Текущая просадка

ALTFX:

-10.43%

OAKIX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.42% соответственно.

ALTFX

С начала года

1.60%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-3.38%

1 год

3.71%

3 года

5.28%

5 лет

8.62%

10 лет

9.16%

OAKIX

С начала года

17.95%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

16.88%

1 год

12.31%

3 года

7.75%

5 лет

12.27%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

Oakmark International Fund

Сравнение комиссий ALTFX и OAKIX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии OAKIX в 1.04%.

OAKIX
Oakmark International Fund
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTFX и OAKIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг риск-скорректированной доходности ALTFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
OAKIX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTFX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа OAKIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и OAKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и OAKIX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности OAKIX в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		8.05%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%3.01%8.36%0.00%4.05%0.00%0.00%
OAKIX
Oakmark International Fund		2.09%2.46%1.84%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.05%1.48%5.06%6.74%

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и OAKIX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки OAKIX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и OAKIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и OAKIX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Oakmark International Fund (OAKIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...