Сравнение ASIA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Realty Income Corporation (O).
ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
O Realty Income Corporation | 9.95% | 12.20% | -2.11% | 13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.95%.
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA vs. O — Ранг доходности на риск
ASIA
O
Сравнение ASIA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.71 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.05 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.33 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 3.97 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.71 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и O составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и O
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и O
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -48.45% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.10% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -9.04% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -9.22% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и O
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 4.40% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 11.26% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 16.98% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 18.92% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 25.70% | -6.23% |