PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 12.57% for O. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и O

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%13.60%

Correlation

The correlation between ASIA and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ASIA vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
0.79

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.13

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.14

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

2.88

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.79

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.48

+0.76

Просадки

Сравнение просадок ASIA и O

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-48.45%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.10%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-10.44%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.21%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.37%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и O

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

5.48%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

11.72%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

15.95%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

18.87%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

25.63%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и O

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs O's -48.45%.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор