PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с EWT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while EWT is passively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 110.37% for EWT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWT

1 день
-0.20%
1 месяц
18.24%
С начала года
68.27%
6 месяцев
72.42%
1 год
110.37%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и EWT

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		68.27%28.38%16.11%11.38%

Correlation

The correlation between ASIA and EWT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between ASIA and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и EWT

Секторы
ASIA
EWT

Технологии

46.6%
72.9%

Финансовые услуги

17.6%
13.0%

Промышленность

11.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.9%

Здравоохранение

4.0%
0.8%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
3.5%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
46.6%
EWT
72.9%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
EWT
13.0%

Промышленность

ASIA
11.6%
EWT
4.9%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
EWT
1.9%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
EWT
1.9%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
EWT
0.8%

Недвижимость

ASIA
2.9%
EWT

-

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
EWT
3.5%

Энергетика

ASIA
2.1%
EWT

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
EWT
1.1%

Коммунальные услуги

ASIA

-

EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

ASIA vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
4.42

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
5.00

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

10.56

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

32.40

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

4.42

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.26

+0.98

Просадки

Сравнение просадок ASIA и EWT

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-64.37%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-10.51%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.20%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-19.23%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.42%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и EWT

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 9.93% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

10.43%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

20.52%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

25.10%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

22.59%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.60%

-1.36%

Сравнение комиссий ASIA и EWT

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и EWT

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EWT в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.63%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and EWT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.43%) compared to ASIA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs EWT's -64.37%.

On 1-year performance, EWT leads with 110.37% vs 66.09% for ASIA. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWT has performed better with a 110.37% return vs 66.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

EWT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.78% for ASIA.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор