Сравнение ASIA с EWS
ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while EWS is passively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 25.89% for EWS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности ASIA и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASIA показывает доходность 20.16%, а EWS немного ниже – 19.64%.
ASIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 20.16%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.84%
EWS
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 19.64%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 4.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.99K | $166.64K | $183.99K | |
| $43.98M | $39.26M | $31.64M |
Сравнение доходности по годам ASIA и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 20.16% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 19.64% | 31.35% | 22.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between ASIA and EWS is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between ASIA and EWS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ASIA и EWS
Секторы
ASIA
EWS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ASIA
EWS
Финансовые услуги
ASIA
EWS
Промышленность
ASIA
EWS
Коммуникационные услуги
ASIA
EWS
Потребительский циклический сектор
ASIA
EWS
Энергетика
ASIA
EWS
-
Здравоохранение
ASIA
EWS
-
Недвижимость
ASIA
EWS
Потребительский защитный сектор
ASIA
EWS
Сырьевые материалы
ASIA
EWS
-
Коммунальные услуги
ASIA
-
EWS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIA vs. EWS — Ранг доходности на риск
ASIA
EWS
Сравнение ASIA c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIA | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.33 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.09 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIA и EWS
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -75.13% | +51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.52% | -7.82% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -0.83% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -21.88% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.21% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и EWS
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.08% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | 11.85% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 15.48% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.27% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.94% | +4.30% |
Сравнение комиссий ASIA и EWS
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и EWS
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EWS в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 0.87% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.66% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
ASIA and EWS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIA has higher volatility (9.03%) compared to EWS (4.08%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs EWS's -75.13%.
On 1-year performance, ASIA leads with 37.93% vs 25.89% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 37.93% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.
EWS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.87% for ASIA.
They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.50% for EWS.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASIA и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор