PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIA с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

Сравнение доходности по годам ASIA и EMSF

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between ASIA and EMSF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between ASIA and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и EMSF

Секторы
ASIA
EMSF

Технологии

62.1%
52.8%

Финансовые услуги

15.4%
15.0%

Промышленность

7.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.3%

Энергетика

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%
6.0%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ASIA
62.1%
EMSF
52.8%

Финансовые услуги

ASIA
15.4%
EMSF
15.0%

Промышленность

ASIA
7.1%
EMSF
11.0%

Коммуникационные услуги

ASIA
4.6%
EMSF
1.7%

Потребительский циклический сектор

ASIA
3.4%
EMSF
6.3%

Энергетика

ASIA
2.4%
EMSF

-

Здравоохранение

ASIA
2.3%
EMSF
6.0%

Недвижимость

ASIA
1.6%
EMSF
1.6%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
EMSF
3.6%

Сырьевые материалы

ASIA
1.0%
EMSF

-

Коммунальные услуги

ASIA

-

EMSF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

ASIA vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASIA c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.54

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.05

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

7.79

-1.37

ASIA vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и EMSF

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-24.75%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-19.49%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-12.20%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.94%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.03%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

10.46%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

26.68%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

30.20%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

24.42%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

24.42%

-2.18%

Сравнение комиссий ASIA и EMSF

И ASIA, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и EMSF

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ASIA and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 37.93% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

EMSF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.87% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while EMSF is Emerging Markets Equities.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор