PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с AIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while AIA is passively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 100.69% for AIA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 52.67%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
-1.19%
1 месяц
18.04%
С начала года
52.67%
6 месяцев
57.46%
1 год
100.69%
3 года*
38.58%
5 лет*
12.42%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и AIA

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
AIA
iShares Asia 50 ETF		52.67%47.79%20.26%4.83%

Correlation

The correlation between ASIA and AIA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between ASIA and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и AIA

Секторы
ASIA
AIA

Технологии

46.6%
56.8%

Финансовые услуги

17.6%
19.3%

Промышленность

11.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.9%

Здравоохранение

4.0%
0.9%

Недвижимость

2.9%
0.6%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

2.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
46.6%
AIA
56.8%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
AIA
19.3%

Промышленность

ASIA
11.6%
AIA
2.6%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
AIA
10.1%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
AIA
8.9%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
AIA
0.9%

Недвижимость

ASIA
2.9%
AIA
0.6%

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
AIA

-

Энергетика

ASIA
2.1%
AIA
0.7%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
AIA

-

Коммунальные услуги

ASIA

-

AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

ASIA vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
3.94

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.57

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

7.16

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

26.55

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

3.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.32

+0.92

Просадки

Сравнение просадок ASIA и AIA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-60.89%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.15%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.19%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-16.68%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.81%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и AIA

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.93%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

11.22%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

21.71%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

25.70%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

25.51%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

23.55%

-3.31%

Сравнение комиссий ASIA и AIA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и AIA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AIA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.64%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ASIA and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (11.22%) compared to ASIA (9.93%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs AIA's -60.89%.

On 1-year performance, AIA leads with 100.69% vs 66.09% for ASIA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 100.69% return vs 66.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.78% for ASIA.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор