Сравнение ASHX с YANG
ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. ASHX charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности ASHX и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам ASHX и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -13.59% | -26.45% | 2.64% | 42.24% | 35.03% | -27.51% | 20.14% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between ASHX and YANG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | -0.55 |
The correlation between ASHX and YANG shifts across timeframes, from -0.55 (10 years) to -0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASHX vs. YANG — Ранг доходности на риск
ASHX
YANG
Сравнение ASHX c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHX | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок ASHX и YANG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASHX | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -90.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHX и YANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASHX | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 58.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 94.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 82.10% | — |
Сравнение комиссий ASHX и YANG
ASHX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHX и YANG
ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHX Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 1.76% | 0.84% | 0.80% | 1.78% | 1.07% | 2.48% | 19.46% | 2.91% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASHX and YANG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for ASHX.
ASHX is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 1.07% for YANG.
Подберите оптимальное распределение для ASHX и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор