PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between ASHX and HDEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.33

The correlation between ASHX and HDEF shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и HDEF

Секторы
ASHX
HDEF

Финансовые услуги

19.6%
26.9%

Промышленность

16.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

14.3%
17.9%

Технологии

14.1%
0.6%

Сырьевые материалы

9.6%
0.7%

Здравоохранение

7.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.9%

Коммунальные услуги

4.3%
8.4%

Энергетика

4.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.0%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
HDEF
26.9%

Промышленность

ASHX
16.0%
HDEF
8.8%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
HDEF
17.9%

Технологии

ASHX
14.1%
HDEF
0.6%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
HDEF
0.7%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
HDEF
14.0%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
HDEF
3.9%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
HDEF
8.4%

Энергетика

ASHX
4.2%
HDEF
13.8%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
HDEF
4.0%

Недвижимость

ASHX
1.4%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

ASHX vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и HDEF

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и HDEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.24%

—

Сравнение комиссий ASHX и HDEF

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и HDEF

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and HDEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.20% for HDEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор