PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с GXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
-2.27%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-5.13%
1 год
12.26%
3 года*
10.65%
5 лет*
-4.55%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.93%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between ASHX and GXC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.58

The correlation between ASHX and GXC shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и GXC

Секторы
ASHX
GXC

Финансовые услуги

19.6%
17.1%

Промышленность

16.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

14.3%
3.7%

Технологии

14.1%
11.9%

Сырьевые материалы

9.6%
7.0%

Здравоохранение

7.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
22.9%

Коммунальные услуги

4.3%
1.8%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
14.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
GXC
17.1%

Промышленность

ASHX
16.0%
GXC
9.1%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
GXC
3.7%

Технологии

ASHX
14.1%
GXC
11.9%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
GXC
7.0%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
GXC
6.7%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
GXC
22.9%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
GXC
1.8%

Энергетика

ASHX
4.2%
GXC
3.5%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
GXC
14.3%

Недвижимость

ASHX
1.4%
GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

ASHX vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и GXC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-32.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-28.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и GXC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.09%

—

Сравнение комиссий ASHX и GXC

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и GXC

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and GXC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.59% for GXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор