PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 3.24%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ASHS charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 3.24% против -38.45% соответственно.

ASHS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.19%
6 месяцев
23.82%
1 год
55.84%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.19%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between ASHS and YANG is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

-0.59

The correlation between ASHS and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

ASHS vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
-0.13

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.22

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.20

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

-0.32

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.13

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.47

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.49

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ASHS и YANG

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-99.98%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-38.85%

+24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-94.02%

+59.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-97.38%

+49.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-99.53%

+51.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.52%

-99.97%

+66.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.56%

-90.52%

+41.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

24.39%

-20.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и YANG

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.31%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

21.22%

-13.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

42.61%

-25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

58.74%

-36.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

94.43%

-67.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

82.10%

-56.53%

Сравнение комиссий ASHS и YANG

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и YANG

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and YANG have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to ASHS (7.31%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, ASHS leads with 3.24% vs -38.45% for YANG. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 3.24% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. ASHS tracks CSI 500 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 1.07% for YANG.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор