Сравнение ASHS с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
ASHS и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASHS и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASHS и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 4.44% | 39.48% | 2.68% | -10.03% | -24.78% | 17.66% | 28.22% | 24.53% | -35.91% | 7.90% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 2.05% против -39.11% соответственно.
ASHS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 2.05%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASHS и YANG
ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
ASHS vs. YANG — Ранг доходности на риск
ASHS
YANG
Сравнение ASHS c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHS | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.31 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.01 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.32 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | -0.38 | +10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.31 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.49 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ASHS и YANG составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHS и YANG
ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASHS и YANG
Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASHS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.90% | -99.98% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -68.02% | +53.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -97.38% | +49.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -99.60% | +51.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.72% | -99.97% | +60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.78% | -90.42% | +41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 57.00% | -53.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHS и YANG
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASHS | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 19.60% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 43.29% | -27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 71.59% | -47.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 94.39% | -68.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 82.22% | -56.58% |