Сравнение ASHS с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и SPDR S&P China ETF (GXC).
ASHS и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASHS и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASHS и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 4.66% | 39.48% | 2.68% | -10.03% | -24.78% | 17.66% | 28.22% | 24.53% | -35.91% | 7.90% |
GXC SPDR S&P China ETF | -3.81% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ASHS показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 2.07% против 5.19% соответственно.
ASHS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.07%
GXC
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASHS и GXC
ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
ASHS vs. GXC — Ранг доходности на риск
ASHS
GXC
Сравнение ASHS c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASHS | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.49 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.80 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.65 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 2.06 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASHS | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.49 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.16 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ASHS и GXC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASHS и GXC
ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.65% | 1.90% | 0.76% | 0.43% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.34% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок ASHS и GXC
Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASHS | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.90% | -71.96% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -16.56% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -54.30% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -60.23% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.59% | -32.02% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.78% | -28.81% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.20% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASHS и GXC
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASHS | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 6.79% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 13.72% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 22.59% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 28.94% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 26.08% | -0.44% |