PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с FXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 3.27%/yr vs -23.04%/yr for FXP. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 3.27% против -23.04% соответственно.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between ASHS and FXP is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г.

-0.59

The correlation between ASHS and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

ASHS vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
-0.16

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.04

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.24

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

-0.40

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

-0.16

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.42

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.44

+0.63

Просадки

Сравнение просадок ASHS и FXP

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-99.94%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-27.21%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-82.34%

+48.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-87.85%

+40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-94.71%

+46.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-99.92%

+66.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-94.15%

+45.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

17.66%

-13.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и FXP

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.33%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

15.06%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

28.87%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

39.29%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

63.12%

-36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

54.91%

-29.34%

Сравнение комиссий ASHS и FXP

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и FXP

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and FXP have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to ASHS (7.33%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, ASHS leads with 3.27% vs -23.04% for FXP. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 3.27% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. ASHS tracks CSI 500 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.95% for FXP.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор