PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с FXP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).

ASHS и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		11.77%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 2.07% против -23.48% соответственно.

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%

FXP

1 день
-5.19%
1 месяц
7.12%
С начала года
11.77%
6 месяцев
25.78%
1 год
-12.70%
3 года*
-27.68%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с MCHI

Сравнение комиссий ASHS и FXP

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

ASHS vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.27

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.07

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.24

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

-0.30

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.27

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между ASHS и FXP составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и FXP

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.18%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и FXP

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и FXP.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-99.94%

+30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-52.42%

+38.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-87.85%

+40.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-95.29%

+47.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.59%

-99.92%

+60.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-94.10%

+45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

42.47%

-38.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и FXP

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 8.57%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

13.95%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

28.87%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

47.71%

-23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

63.04%

-36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

54.96%

-29.32%