PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с DZZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 4.06%/yr vs -10.01%/yr for DZZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -52.47%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 4.06% против -10.01% соответственно.

ASHS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.98%
С начала года
20.07%
6 месяцев
23.64%
1 год
63.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.06%

DZZ

1 день
0.02%
1 месяц
-12.68%
С начала года
-52.47%
6 месяцев
-48.59%
1 год
-5.68%
3 года*
-10.43%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
-10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и DZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		20.07%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-52.47%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Correlation

The correlation between ASHS and DZZ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

-0.06

The correlation between ASHS and DZZ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с GLLDZZ с MULLDZZ с VOODZZ с TERGDZZ с COPJ

Доходность на риск

ASHS vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSDZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.03

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.43

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

-0.07

+4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

-0.10

+14.35

ASHS vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DZZ

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-96.64%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-81.05%

+67.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-81.05%

+46.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-81.05%

+33.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-81.05%

+33.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-95.55%

+64.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.49%

-82.32%

+33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

56.22%

-51.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DZZ

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 7.72%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

15.04%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

60.07%

-42.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

169.84%

-146.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

83.80%

-57.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

64.06%

-38.46%

Сравнение комиссий ASHS и DZZ

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DZZ

Ни ASHS, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and DZZ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DZZ has higher volatility (15.04%) compared to ASHS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs DZZ's -96.64%.

On 10-year performance, ASHS leads with 4.06% vs -10.01% for DZZ. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHS has performed better with a 4.06% return vs -10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DZZ.

ASHS and DZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ASHS is categorized as China Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. ASHS tracks CSI 500 Index, while DZZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.75% for DZZ.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и DZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор