PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с DZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).

ASHS и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и DZZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-35.06%-8.14%2.79%0.56%-37.13%-26.64%8.21%-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции DZZ по среднегодовой доходности: 2.05% против -8.56% соответственно.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL

Сравнение комиссий ASHS и DZZ

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DZZ в 0.75%.

DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

ASHS vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.38

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.37

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.84

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

1.44

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.38

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.21

+0.38

Корреляция

Корреляция между ASHS и DZZ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DZZ

Ни ASHS, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DZZ

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-96.64%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-74.95%

+60.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-74.95%

+27.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-80.59%

+32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-93.53%

+53.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-82.19%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

43.55%

-39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DZZ

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

15.37%

-8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

126.04%

-109.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

168.01%

-143.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

82.52%

-56.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

63.36%

-37.72%