PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с DGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).

ASHS и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции ASHS превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 2.05% против -10.19% соответственно.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с GLLDGZ с SLVDGZ с SNPE

Сравнение комиссий ASHS и DGZ

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

ASHS vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSDGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.62

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.72

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.91

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.72

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

-1.36

+11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.62

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.51

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.44

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.39

+0.55

Корреляция

Корреляция между ASHS и DGZ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DGZ

Ни ASHS, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DGZ

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-86.32%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-41.53%

+27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-61.54%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-71.49%

+23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-84.76%

+45.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-57.49%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

21.99%

-17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

16.14%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

43.94%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

48.54%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

28.23%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

23.04%

+2.60%