PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHR с XCHA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L).

ASHR и XCHA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHR и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-0.64%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		-1.40%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции ASHR уступали акциям XCHA.L по среднегодовой доходности: 4.13% против 7.50% соответственно.

ASHR

1 день
1.33%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.30%
1 год
25.74%
3 года*
5.52%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
4.13%

XCHA.L

1 день
0.14%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.94%
1 год
28.07%
3 года*
7.82%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с IASH.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CA3S.L

Сравнение комиссий ASHR и XCHA.L

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ASHR vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRXCHA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.14

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.72

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

12.04

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между ASHR и XCHA.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и XCHA.L

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.32%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и XCHA.L

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и XCHA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHRXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

-50.88%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.54%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

-40.71%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-44.90%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-9.73%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-24.86%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.31%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и XCHA.L

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ASHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHRXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.49%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.27%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

17.04%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.32%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

22.69%

+1.44%