PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.L с HMCT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L).

XCHA.L и HMCT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. HMCT.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.L и HMCT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.20%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-12.85%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		-0.47%25.90%11.76%-13.92%-25.89%2.79%43.98%34.32%-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью -0.47%.

XCHA.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.34%
1 год
29.90%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.68%

HMCT.L

1 день
1.24%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
25.68%
3 года*
4.73%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с IASH.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с C500.LHMCT.L с FRCH.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с CA3S.L

Сравнение комиссий XCHA.L и HMCT.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.

XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Доходность на риск

XCHA.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LHMCT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.92

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.58

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.99

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCT.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LHMCT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между XCHA.L и HMCT.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и HMCT.L

XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM2025202420232022202120202019
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.85%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и HMCT.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке HMCT.L в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и HMCT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-49.06%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.15%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-44.79%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-20.17%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-21.82%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.58%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и HMCT.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) имеют волатильность 4.93% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.87%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.22%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.40%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

22.29%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

23.78%

-1.08%