PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.L с CSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).

XCHA.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.20%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции XCHA.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 7.68% против 13.90% соответственно.

XCHA.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.34%
1 год
29.90%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.68%

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с IASH.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVVCSPX.L с CSP1.L

Сравнение комиссий XCHA.L и CSPX.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.

XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XCHA.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.12

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.64

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.49

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

15.57

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.88

-0.62

Корреляция

Корреляция между XCHA.L и CSPX.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и CSPX.L

Ни XCHA.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и CSPX.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и CSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-33.90%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.83%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-24.39%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

-33.90%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.43%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-3.76%

-21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.83%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и CSPX.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 4.93% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.90%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.88%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.12%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

15.95%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.15%

+6.55%