PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XCHA.L с XCNA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и XCNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.L и XCNA.L


2026 (YTD)2025202420232022
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
0.20%30.08%16.02%-11.00%-9.97%
XCNA.L
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C
0.60%32.54%14.47%-12.47%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 0.60%.


XCHA.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.34%
1 год
29.90%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.68%

XCNA.L

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.60%
6 месяцев
3.59%
1 год
31.90%
3 года*
8.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XCHA.L и XCNA.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.


Доходность на риск

XCHA.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XCNA.L
Ранг доходности на риск XCNA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XCHA.LXCNA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.33

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.25

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

14.40

-0.78

XCHA.L vs. XCNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и XCNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XCHA.LXCNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между XCHA.L и XCNA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и XCNA.L

Ни XCHA.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и XCNA.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и XCNA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XCHA.LXCNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-32.05%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.13%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.79%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-14.83%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и XCNA.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) имеют волатильность 4.93% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XCHA.LXCNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.73%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.15%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.47%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

24.61%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

24.61%

-1.91%