PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.L с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

XCHA.L и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.L и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.20%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%55.57%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-4.53%18.18%24.76%26.39%-19.02%29.66%14.83%
Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -4.23%.

XCHA.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.34%
1 год
29.90%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.68%

VUAA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.34%
1 год
17.78%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с IASH.LXCHA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий XCHA.L и VUAA.DE

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

XCHA.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.05

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.54

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.60

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

11.13

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между XCHA.L и VUAA.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и VUAA.DE

Ни XCHA.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и VUAA.DE

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.LVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-33.67%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.38%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-23.33%

-17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.02%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-5.18%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.10%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и VUAA.DE

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XCHA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.LVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.25%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.75%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.85%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

15.90%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.53%

+4.17%