PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с CA3S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.L с CA3S.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L).

XCHA.L и CA3S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. CA3S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и CA3S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.L и CA3S.L

2026 (YTD)2025202420232022
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.20%30.08%16.02%-11.00%2.06%
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		1.91%34.07%14.71%-12.23%1.87%
Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 1.91%.

XCHA.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.34%
1 год
29.90%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.68%

CA3S.L

1 день
1.30%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
5.03%
1 год
35.06%
3 года*
9.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с IASH.LXCHA.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с CEBG.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с AH50.LCA3S.L с CM5S.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с RQFI.LCA3S.L с XCNA.L

Сравнение комиссий XCHA.L и CA3S.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CA3S.L в 0.35%.

XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XCHA.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LCA3S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.47

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.47

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

16.06

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. CA3S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA3S.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и CA3S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LCA3S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между XCHA.L и CA3S.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и CA3S.L

Ни XCHA.L, ни CA3S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и CA3S.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки CA3S.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и CA3S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.LCA3S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-35.12%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.77%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.43%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-16.12%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и CA3S.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) имеют волатильность 4.93% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.LCA3S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.90%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.53%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.64%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

22.57%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

22.57%

+0.13%