PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.L с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

XCHA.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.L и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.20%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		-0.52%26.55%11.04%-14.55%-26.12%3.53%41.86%35.66%-25.48%28.14%
Разные валюты инструментов

XCHA.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.L показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции XCHA.L превзошли акции IASH.L по среднегодовой доходности: 7.68% против 4.68% соответственно.

XCHA.L

1 день
1.63%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.34%
1 год
29.90%
3 года*
8.40%
5 лет*
1.36%
10 лет*
7.68%

IASH.L

1 день
1.15%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
25.61%
3 года*
4.90%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TO

Сравнение комиссий XCHA.L и IASH.L

XCHA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

XCHA.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.LIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.50

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.98

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.75

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

10.32

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Корреляция

Корреляция между XCHA.L и IASH.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.L и IASH.L

Ни XCHA.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCHA.L и IASH.L

Максимальная просадка XCHA.L за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.L и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.88%

-48.39%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.84%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-42.23%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.90%

-44.67%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-17.38%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-24.91%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.66%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.L и IASH.L

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеют волатильность 4.93% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.72%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.23%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.04%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

22.67%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

23.51%

-0.81%