PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHR с ASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHR с ASHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) and ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) are both China Equities funds - ASHR tracks the CSI 300 Index while ASHX tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for ASHX.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и ASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHR и ASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%35.03%-27.51%20.14%

Correlation

The correlation between ASHR and ASHX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г.

0.74

The correlation between ASHR and ASHX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHR и ASHX

Секторы
ASHR
ASHX

Технологии

26.3%
14.1%

Финансовые услуги

20.4%
19.6%

Промышленность

16.7%
16.0%

Сырьевые материалы

10.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.1%

Здравоохранение

4.9%
7.9%

Коммунальные услуги

3.0%
4.3%

Энергетика

2.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.5%

Недвижимость

0.5%
1.4%

Технологии

ASHR
26.3%
ASHX
14.1%

Финансовые услуги

ASHR
20.4%
ASHX
19.6%

Промышленность

ASHR
16.7%
ASHX
16.0%

Сырьевые материалы

ASHR
10.7%
ASHX
9.6%

Потребительский защитный сектор

ASHR
7.3%
ASHX
14.3%

Потребительский циклический сектор

ASHR
6.7%
ASHX
7.1%

Здравоохранение

ASHR
4.9%
ASHX
7.9%

Коммунальные услуги

ASHR
3.0%
ASHX
4.3%

Энергетика

ASHR
2.7%
ASHX
4.2%

Коммуникационные услуги

ASHR
0.8%
ASHX
1.5%

Недвижимость

ASHR
0.5%
ASHX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU
Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CNASHX с DBAW

Доходность на риск

ASHR vs. ASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHR c ASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHRASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHR vs. ASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHRASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

—

—

Просадки

Сравнение просадок ASHR и ASHX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHRASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.30%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и ASHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHRASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

—

—

Сравнение комиссий ASHR и ASHX

ASHR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASHX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и ASHX

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как ASHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%

Часто задаваемые вопросы

ASHR and ASHX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHR tracks CSI 300 Index, while ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: DWS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for ASHR and 0.60% for ASHX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHR и ASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор