Сравнение ASG с HQL
ASG (Liberty All-Star Growth) and HQL (Tekla Life Sciences Investors) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASG returned 11.35%/yr vs 9.06%/yr for HQL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASG и HQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у HQL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции HQL по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.06% соответственно.
ASG
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.35%
HQL
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам ASG и HQL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 2.48% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
HQL Tekla Life Sciences Investors | 7.59% | 45.48% | 11.03% | 4.23% | -19.21% | 5.52% | 23.72% | 25.53% | -16.18% | 25.41% |
Correlation
The correlation between ASG and HQL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1992 г. | 0.43 |
The correlation between ASG and HQL shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASG:
$67.50M
HQL:
$51.74M
ASG:
$57.76M
HQL:
$30.95M
ASG:
$61.00M
HQL:
$42.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. HQL — Ранг доходности на риск
ASG
HQL
Сравнение ASG c HQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Tekla Life Sciences Investors (HQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG | HQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 5.20 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 17.12 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG | HQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.52 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ASG и HQL
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки HQL в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и HQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASG | HQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -62.65% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -10.25% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -25.10% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -38.86% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -38.86% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -5.26% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -22.26% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.11% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и HQL
Текущая волатильность для Liberty All-Star Growth (ASG) составляет 5.84%, в то время как у Tekla Life Sciences Investors (HQL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASG | HQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.16% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 14.17% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 21.15% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.64% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.25% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и HQL
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности HQL в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 9.04% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
HQL Tekla Life Sciences Investors | 12.06% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG и HQL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Tekla Life Sciences Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASG and HQL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQL has higher volatility (6.16%) compared to ASG (5.84%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs HQL's -62.65%.
HQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASG и HQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор