PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с WBREOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и WBREOX

2026 (YTD)2025
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-10.60%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-3.65%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -3.65%.

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

WBREOX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий ASFYX и WBREOX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

ASFYX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.06

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.70

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.52

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.00

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.06

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между ASFYX и WBREOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и WBREOX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и WBREOX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-19.07%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.89%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-5.56%

-18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-2.88%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

4.99%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и WBREOX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.18%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.37%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.69%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

20.05%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

19.49%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

19.49%

-6.81%