PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 4.95% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий ASFYX и QMHIX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

ASFYX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.91

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.35

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.33

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

8.90

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.91

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.95

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между ASFYX и QMHIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и QMHIX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и QMHIX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-39.37%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-8.34%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-19.06%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-34.54%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-1.23%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-18.05%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

3.13%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и QMHIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.04%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.01%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.15%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.26%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

15.50%

-2.82%