PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с QMHIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.59%/yr vs 4.99%/yr for QMHIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASFYX charges 1.47%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 4.99% соответственно.

ASFYX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.48%
С начала года
11.89%
6 месяцев
11.07%
1 год
23.67%
3 года*
-2.24%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.59%

QMHIX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
15.33%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.04%
3 года*
15.28%
5 лет*
17.07%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.89%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		15.33%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Correlation

The correlation between ASFYX and QMHIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between ASFYX and QMHIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с MFTNX

Доходность на риск

ASFYX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASFYXQMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.67

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.44

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

7.18

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

20.80

-6.91

ASFYX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и QMHIX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-39.37%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-4.83%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-19.06%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-19.06%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-34.54%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-3.15%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-17.75%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и QMHIX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.71%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.92%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.02%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.31%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

15.49%

-2.76%

Сравнение комиссий ASFYX и QMHIX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и QMHIX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QMHIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.36%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.77%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and QMHIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.97%) compared to ASFYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs QMHIX's -39.37%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор