PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASFYX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и GFIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям GFIRX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.33% соответственно.


ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий ASFYX и GFIRX

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.


Доходность на риск

ASFYX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина

GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASFYXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.88

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.24

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.30

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

4.01

-3.72

ASFYX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASFYXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между ASFYX и GFIRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и GFIRX

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и GFIRX

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и GFIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


ASFYXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-23.09%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-5.15%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-23.09%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-23.09%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-12.28%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-7.00%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

1.85%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и GFIRX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASFYXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.26%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.23%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

8.80%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

10.37%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

9.04%

+3.64%