PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFIRX с CSAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) and CSAIX (Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, GFIRX returned 3.03%/yr vs 0.36%/yr for CSAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFIRX charges 1.33%/yr vs 1.30%/yr for CSAIX.

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 0.36% соответственно.

GFIRX

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
5.74%
1 год
17.01%
3 года*
-0.57%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.03%

CSAIX

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.54%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.78%
1 год
12.15%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.50%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIRX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		5.85%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		3.78%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Correlation

The correlation between GFIRX and CSAIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.66

The correlation between GFIRX and CSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с LFMAXGFIRX с MFTNXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с PQTPX
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с CRSOXCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIX

Доходность на риск

GFIRX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIRXCSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.11

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.44

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.66

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

4.42

+7.46

GFIRX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и CSAIX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и CSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIRXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-28.79%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.73%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-22.02%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-28.79%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-28.79%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-19.53%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.57%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.89%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и CSAIX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) имеют волатильность 3.12% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIRXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.06%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

10.88%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

11.59%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

10.44%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

10.09%

-1.01%

Сравнение комиссий GFIRX и CSAIX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и CSAIX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.57%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Часто задаваемые вопросы

GFIRX and CSAIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIRX has higher volatility (3.12%) compared to CSAIX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GFIRX dropped -23.09% vs CSAIX's -28.79%.

GFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIRX и CSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор