Сравнение ASFYX с FIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и FIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.71% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и FIDAX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.
Доходность на риск
ASFYX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
ASFYX
FIDAX
Сравнение ASFYX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 0.95 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и FIDAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и FIDAX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FIDAX в 52.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и FIDAX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и FIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -70.42% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.82% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -30.89% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -42.09% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -10.77% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -14.12% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 4.94% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и FIDAX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.38% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.07% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 20.69% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 20.73% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 22.01% | -9.33% |