Сравнение ASFYX с BATAX
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both mutual funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while BATAX is a Short-Term Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.59%/yr vs 3.61%/yr for BATAX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и BATAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у BATAX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям BATAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 3.61% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.59%
BATAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам ASFYX и BATAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 11.89% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 1.87% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
Correlation
The correlation between ASFYX and BATAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.13 |
The correlation between ASFYX and BATAX shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. BATAX — Ранг доходности на риск
ASFYX
BATAX
Сравнение ASFYX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASFYX | BATAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.12 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 6.57 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 27.52 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и BATAX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и BATAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -17.42% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.94% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | -1.15% | -29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -8.12% | -28.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -17.42% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.61% | -0.10% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -1.30% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.22% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и BATAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.66% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 1.45% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 2.05% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 2.18% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 3.07% | +9.66% |
Сравнение комиссий ASFYX и BATAX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и BATAX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BATAX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.36% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.74% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and BATAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASFYX has higher volatility (3.71%) compared to BATAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs BATAX's -17.42%.
BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и BATAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор