PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
URA
Global X Uranium ETF
13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 6.92% против 16.47% соответственно.


ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий ASEA и URA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

ASEA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEAURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.48

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.97

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.21

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

10.13

+0.38

ASEA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.48

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.06

+0.32

Корреляция

Корреляция между ASEA и URA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и URA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности URA в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
URA
Global X Uranium ETF
4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и URA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-93.54%

+49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-28.43%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-37.90%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-61.45%

+17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-45.04%

+39.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-75.40%

+64.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

11.82%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и URA

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

16.31%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

38.54%

-28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

49.21%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

43.00%

-28.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

37.23%

-19.64%