Сравнение ASEA с SJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и ProShares Short High Yield (SJB).
ASEA и SJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и SJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и SJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
SJB ProShares Short High Yield | 1.76% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SJB с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 6.92% против -4.13% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
SJB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и SJB
ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.
Доходность на риск
ASEA vs. SJB — Ранг доходности на риск
ASEA
SJB
Сравнение ASEA c SJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | SJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.10 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -0.10 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.09 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -0.11 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.10 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.09 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.48 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.60 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и SJB составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и SJB
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SJB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и SJB
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и SJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -58.06% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -6.35% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -13.30% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -36.52% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -56.97% | +51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -42.30% | +31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.16% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и SJB
Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.25% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 2.90% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 5.69% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 7.50% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 8.55% | +9.04% |