PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и INDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
INDY
iShares India 50 ETF
-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASEA имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции INDY немного отстают с 6.85%.


ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий ASEA и INDY

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


Доходность на риск

ASEA vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEAINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.67

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

-0.90

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.90

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.51

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

-1.73

+12.23

ASEA vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEAINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.67

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.16

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между ASEA и INDY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и INDY

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности INDY в 9.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
INDY
iShares India 50 ETF
9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и INDY

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и INDY.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEAINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-44.74%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-18.95%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-22.40%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-43.50%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-19.99%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-12.16%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.62%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и INDY

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEAINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.32%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.91%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.85%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.05%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.62%

-2.03%