Сравнение ASEA с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares India 50 ETF (INDY).
ASEA и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASEA имеют среднегодовую доходность 6.92%, а акции INDY немного отстают с 6.85%.
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и INDY
ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
ASEA vs. INDY — Ранг доходности на риск
ASEA
INDY
Сравнение ASEA c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.67 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -0.90 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.51 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -1.73 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.67 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и INDY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и INDY
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и INDY
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -44.74% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -18.95% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -22.40% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -43.50% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -19.99% | +14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -12.16% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.62% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и INDY
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.32% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.91% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 14.85% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.05% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.62% | -2.03% |