PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, ASEA returned 26.01% vs -4.33% for INDH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и INDH

2026 (YTD)20252024
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%10.95%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between ASEA and INDH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ASEA и INDH

Секторы
ASEA
INDH

Финансовые услуги

58.6%
23.5%

Промышленность

15.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.8%

Коммунальные услуги

4.4%
5.8%

Энергетика

3.5%
13.0%

Недвижимость

2.8%
0.4%

Здравоохранение

2.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.6%

Сырьевые материалы

2.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Технологии

-

10.0%

Финансовые услуги

ASEA
58.6%
INDH
23.5%

Промышленность

ASEA
15.4%
INDH
7.4%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.8%
INDH
4.8%

Коммунальные услуги

ASEA
4.4%
INDH
5.8%

Энергетика

ASEA
3.5%
INDH
13.0%

Недвижимость

ASEA
2.8%
INDH
0.4%

Здравоохранение

ASEA
2.3%
INDH
5.6%

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.2%
INDH
7.6%

Сырьевые материалы

ASEA
2.1%
INDH
9.1%

Потребительский циклический сектор

ASEA

-

INDH
12.9%

Технологии

ASEA

-

INDH
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

ASEA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.34

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.39

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.34

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.93

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.34

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ASEA и INDH

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-15.05%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-12.94%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.96%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.67%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.68%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и INDH

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 3.40%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.02%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.50%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.93%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.43%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

14.43%

+3.16%

Сравнение комиссий ASEA и INDH

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и INDH

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and INDH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDH has higher volatility (4.02%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, ASEA leads with 26.01% vs -4.33% for INDH. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASEA has performed better with a 26.01% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.61% for ASEA.

ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.64% for INDH.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор