PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с FPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

ASEA и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		17.42%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 6.92% против 8.13% соответственно.

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

FPA

1 день
3.37%
1 месяц
-12.20%
С начала года
17.42%
6 месяцев
20.56%
1 год
61.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий ASEA и FPA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

ASEA vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.40

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.14

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.96

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

16.04

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между ASEA и FPA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и FPA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FPA в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.54%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и FPA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-52.91%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-15.37%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-35.36%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-52.91%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-12.52%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-13.60%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.80%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и FPA

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

12.28%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

17.57%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

25.56%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

23.12%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.91%

-4.32%