PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 7.00% против 11.34% соответственно.


ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий ASEA и EWY

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

ASEA vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEAEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.75

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.92

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

6.01

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

24.11

-13.20

ASEA vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEAEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.75

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между ASEA и EWY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EWY

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EWY

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEAEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-74.14%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-23.08%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-48.55%

+26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-49.73%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-16.61%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-20.23%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.76%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EWY

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEAEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

20.29%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

31.19%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

36.35%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

26.63%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

26.20%

-8.61%