Сравнение ASEA с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
ASEA и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 7.00% против 11.34% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и EWY
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
ASEA vs. EWY — Ранг доходности на риск
ASEA
EWY
Сравнение ASEA c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.75 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 3.92 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 6.01 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 24.11 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.75 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и EWY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и EWY
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и EWY
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -74.14% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -23.08% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -48.55% | +26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -49.73% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -16.61% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -20.23% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.76% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и EWY
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 20.29% | -13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 31.19% | -20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 36.35% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 26.63% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 26.20% | -8.61% |