PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с EMAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с EMAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L).

ASEA и EMAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. EMAS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EMAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и EMAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.82%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		5.81%32.27%10.97%5.94%-21.64%-5.80%27.51%17.75%-14.90%42.20%
Разные валюты инструментов

ASEA торгуется в USD, в то время как EMAS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у EMAS.L с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям EMAS.L по среднегодовой доходности: 7.00% против 8.78% соответственно.

ASEA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.82%
6 месяцев
16.24%
1 год
29.98%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.71%
10 лет*
7.00%

EMAS.L

1 день
4.21%
1 месяц
-7.10%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.68%
1 год
34.85%
3 года*
16.23%
5 лет*
3.11%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с EMAS.L:
EMAS.L с SPYEMAS.L с SWDA.LEMAS.L с VFEM.LEMAS.L с IS3N.DEEMAS.L с VWCE.DEEMAS.L с C300.LEMAS.L с BNKS.L

Сравнение комиссий ASEA и EMAS.L

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMAS.L в 0.55%.

ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Доходность на риск

ASEA vs. EMAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMAS.L
Ранг доходности на риск EMAS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c EMAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAEMAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.70

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.21

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

9.06

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. EMAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAS.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EMAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAEMAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между ASEA и EMAS.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EMAS.L

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как EMAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.70%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
EMAS.L
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EMAS.L

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке EMAS.L в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EMAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAEMAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-34.79%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.49%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-29.16%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-34.79%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.00%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-11.81%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.48%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EMAS.L

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (EMAS.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAEMAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

8.27%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

14.61%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

20.48%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.62%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.62%

-2.03%