PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASEA с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASEA и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
6.01%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
9.80%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.47% соответственно.


ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

DVYA

1 день
2.21%
1 месяц
-6.15%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.60%
1 год
42.30%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий ASEA и DVYA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

ASEA vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASEADVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.60

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.22

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.13

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

15.73

-5.23

ASEA vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASEADVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между ASEA и DVYA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и DVYA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DVYA в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.47%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и DVYA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


ASEADVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-45.61%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.34%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-25.59%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-45.61%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.15%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-10.16%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.65%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и DVYA

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASEADVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.20%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.04%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.38%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.02%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.58%

+0.01%