PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с DVYA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index while DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASEA returned 7.65%/yr vs 7.04%/yr for DVYA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASEA показывает доходность 8.57%, а DVYA немного выше – 8.77%. За последние 10 лет акции ASEA превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 7.65% против 7.04% соответственно.

ASEA

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.09%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.26%
10 лет*
7.65%

DVYA

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.85%
С начала года
8.77%
6 месяцев
7.20%
1 год
30.32%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.32%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		8.57%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		8.77%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between ASEA and DVYA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.62

The correlation between ASEA and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASEA и DVYA

Секторы
ASEA
DVYA

Финансовые услуги

11.3%
30.8%

Промышленность

6.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.4%

Энергетика

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.8%
10.0%

Коммунальные услуги

1.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.7%

Здравоохранение

1.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.1%

Сырьевые материалы

0.5%
18.3%

Технологии

-

1.8%

Финансовые услуги

ASEA
11.3%
DVYA
30.8%

Промышленность

ASEA
6.3%
DVYA
6.7%

Коммуникационные услуги

ASEA
4.0%
DVYA
4.4%

Энергетика

ASEA
3.2%
DVYA
4.8%

Недвижимость

ASEA
2.8%
DVYA
10.0%

Коммунальные услуги

ASEA
1.5%
DVYA
4.1%

Потребительский защитный сектор

ASEA
1.3%
DVYA
4.7%

Здравоохранение

ASEA
1.0%
DVYA
3.4%

Потребительский циклический сектор

ASEA
0.9%
DVYA
11.1%

Сырьевые материалы

ASEA
0.5%
DVYA
18.3%

Технологии

ASEA

-

DVYA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Доходность на риск

ASEA vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASEADVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.29

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.10

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.53

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

11.48

-3.01

ASEA vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASEA и DVYA

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEADVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-45.61%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.64%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-19.15%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-25.18%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-45.61%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-7.02%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.04%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.65%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и DVYA

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ASEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEADVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.07%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.34%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.16%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.48%

+0.05%

Сравнение комиссий ASEA и DVYA

ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и DVYA

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DVYA в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.64%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.76%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and DVYA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASEA has higher volatility (4.56%) compared to DVYA (4.21%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.65% vs 7.04% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.65% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.64% for ASEA.

ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор