PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASEA с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с ADIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASEA is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, ASEA returned 12.87%/yr vs 7.61%/yr for ADIV. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 9.97%.

ASEA

1 день
-1.33%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
8.79%
С начала года
17.22%
1 год
30.49%
3 года*
15.65%
5 лет*
12.87%
10 лет*
7.63%
Всё время*
5.34%

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

ASEA

Global X FTSE Southeast Asia ETF
$457.20K$530.07K$600.27K

Сравнение доходности по годам ASEA и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		17.22%19.80%9.82%4.88%5.24%0.83%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between ASEA and ADIV is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between ASEA and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASEA и ADIV

Секторы
ASEA
ADIV

Финансовые услуги

60.3%
32.2%

Промышленность

15.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.3%
2.0%

Энергетика

3.2%

-

Недвижимость

2.8%
8.1%

Здравоохранение

2.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
15.9%

Технологии

-

25.8%

Финансовые услуги

ASEA
60.3%
ADIV
32.2%

Промышленность

ASEA
15.6%
ADIV
2.5%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.0%
ADIV
3.5%

Коммунальные услуги

ASEA
4.3%
ADIV
2.0%

Энергетика

ASEA
3.2%
ADIV

-

Недвижимость

ASEA
2.8%
ADIV
8.1%

Здравоохранение

ASEA
2.2%
ADIV
5.2%

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.1%
ADIV
4.8%

Сырьевые материалы

ASEA
1.5%
ADIV

-

Потребительский циклический сектор

ASEA
0.7%
ADIV
15.9%

Технологии

ASEA

-

ADIV
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EWSASEA с EIDOASEA с FLLAASEA с VWOASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO

Доходность на риск

ASEA vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASEA c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASEAADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.94

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.38

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.31

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

4.06

+5.81

ASEA vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASEA и ADIV

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-31.55%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.15%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-18.53%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-31.55%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.59%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.25%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.27%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и ADIV

Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеют волатильность 3.28% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.59%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.62%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.34%

+1.16%

Сравнение комиссий ASEA и ADIV

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и ADIV

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ADIV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.69%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and ADIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (3.34%) compared to ASEA (3.28%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ASEA leads with 12.87% vs 7.61% for ADIV. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASEA has performed better with a 12.87% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ASEA has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.86% for ADIV.

They also come from different issuers: Global X and Guinness Atkinson. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.78% for ADIV.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор