PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASEA с ADIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASEA is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, ASEA returned 9.70%/yr vs 6.49%/yr for ADIV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASEA charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности ASEA и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 8.00%.

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

ADIV

1 день
-1.20%
1 месяц
4.12%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.65%
1 год
19.14%
3 года*
17.71%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASEA и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%1.17%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		8.00%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%

Correlation

The correlation between ASEA and ADIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between ASEA and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASEA и ADIV

Секторы
ASEA
ADIV

Финансовые услуги

58.6%
32.4%

Промышленность

15.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.7%

Коммунальные услуги

4.4%
2.5%

Энергетика

3.5%

-

Недвижимость

2.8%
7.9%

Здравоохранение

2.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Технологии

-

25.5%

Финансовые услуги

ASEA
58.6%
ADIV
32.4%

Промышленность

ASEA
15.4%
ADIV
2.4%

Коммуникационные услуги

ASEA
8.8%
ADIV
2.7%

Коммунальные услуги

ASEA
4.4%
ADIV
2.5%

Энергетика

ASEA
3.5%
ADIV

-

Недвижимость

ASEA
2.8%
ADIV
7.9%

Здравоохранение

ASEA
2.3%
ADIV
5.6%

Потребительский защитный сектор

ASEA
2.2%
ADIV
4.7%

Сырьевые материалы

ASEA
2.1%
ADIV

-

Потребительский циклический сектор

ASEA

-

ADIV
16.3%

Технологии

ASEA

-

ADIV
25.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA

Доходность на риск

ASEA vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.03

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.89

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

6.27

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAADIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ASEA и ADIV

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASEAADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-31.55%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-10.15%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-18.53%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-31.55%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.20%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.45%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.06%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и ADIV

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 3.40%, в то время как у SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASEAADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.35%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.54%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.49%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.48%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.37%

+1.22%

Сравнение комиссий ASEA и ADIV

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и ADIV

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ADIV в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.79%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%

Часто задаваемые вопросы

ASEA and ADIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (4.35%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, ASEA dropped -44.16% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ASEA leads with 9.70% vs 6.49% for ADIV. On fees, ASEA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASEA has performed better with a 9.70% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASEA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.79% for ADIV.

They also come from different issuers: Global X and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.65% for ASEA and 0.78% for ADIV.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASEA и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор