Сравнение ASCE с SPSM
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while SPSM is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 15.28%.
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам ASCE и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 15.28% | 8.21% |
Correlation
The correlation between ASCE and SPSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ASCE
SPSM
Сравнение ASCE c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.45 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ASCE и SPSM
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -42.89% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.97% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -7.93% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и SPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.47% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 21.43% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 22.99% | -3.74% |
Сравнение комиссий ASCE и SPSM
ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и SPSM
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPSM в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.43% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and SPSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.05% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор