PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASCE с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCE с SPSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASCE (Allspring SMID Core ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past year, ASCE returned 38.53% vs 33.76% for SPSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности ASCE и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 22.96%.

ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
0.65%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
14.57%
С начала года
22.96%
1 год
33.76%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и SPSM

2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF		26.69%8.46%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		22.96%9.11%

Correlation

The correlation between ASCE and SPSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.87

The correlation between ASCE and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring SMID Core ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ASCE:
ASCE с MSSMASCE с ASLVASCE с BBSCASCE с PSCASCE с SFLOASCE с AGRWASCE с ALRG
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

ASCE vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASCESPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.85

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.89

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.09

-0.05

ASCE vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCE и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и SPSM

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCESPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-42.89%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.72%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.80%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-7.86%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.59%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и SPSM

Allspring SMID Core ETF (ASCE) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ASCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCESPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.92%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

12.01%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.35%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

21.36%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.93%

-3.33%

Сравнение комиссий ASCE и SPSM

ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и SPSM

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCE
Allspring SMID Core ETF		0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

ASCE and SPSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCE has higher volatility (6.22%) compared to SPSM (3.92%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 33.76% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 33.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.17% for ASCE.

They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.03% for SPSM.

ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор