PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASCE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCE с IXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASCE (Allspring SMID Core ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - ASCE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. ASCE is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past year, ASCE returned 38.53% vs 36.71% for IXC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности ASCE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASCE показывает доходность 26.69%, а IXC немного выше – 27.41%.

ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXC

1 день
0.46%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
21.42%
С начала года
27.41%
1 год
36.71%
3 года*
16.54%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и IXC

2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF		26.69%8.46%
IXC
iShares Global Energy ETF		27.41%8.08%

Correlation

The correlation between ASCE and IXC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring SMID Core ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с ASCE:
ASCE с MSSMASCE с ASLVASCE с BBSCASCE с PSCASCE с SFLOASCE с AGRWASCE с ALRG
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE

Доходность на риск

ASCE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASCEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.91

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.50

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.40

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

7.55

+5.49

ASCE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и IXC

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-67.88%

+58.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-15.36%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-8.30%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-17.45%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.88%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и IXC

Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 6.22% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.19%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

15.89%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.32%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.44%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

26.81%

-7.21%

Сравнение комиссий ASCE и IXC

ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и IXC

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IXC в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCE
Allspring SMID Core ETF		0.17%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.98%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

ASCE and IXC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCE has higher volatility (6.22%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs IXC's -67.88%.

On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 36.71% for IXC. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 36.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.17% for ASCE.

ASCE is categorized as Small Cap Blend Equities, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.40% for IXC.

ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор