PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.


ASCE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и IWM


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
22.25%8.61%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
17.07%11.95%

Correlation

The correlation between ASCE and IWM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

ASCE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASCEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.37

+1.55

Просадки

Сравнение просадок ASCE и IWM

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-59.05%

+49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.49%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-10.77%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и IWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.20%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

22.52%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.04%

-3.79%

Сравнение комиссий ASCE и IWM

ASCE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и IWM

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IWM в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.18%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, ASCE and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.18% for ASCE.

They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор