PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с DBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и DBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у DBSC с доходностью 5.96%.


ASCE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
19.06%
С начала года
26.69%
1 год
38.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBSC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-1.05%
С начала года
5.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и DBSC


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
26.69%-1.72%
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
5.96%-0.86%

Correlation

The correlation between ASCE and DBSC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

Deepwater Beachfront Small Cap ETF

Доходность на риск

ASCE vs. DBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE
Ранг доходности на риск ASCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DBSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c DBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASCEDBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

ASCE vs. DBSC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCE и DBSC

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки DBSC в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и DBSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEDBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-16.61%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.17%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.16%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и DBSC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEDBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.12%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

18.12%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.12%

+1.48%

Сравнение комиссий ASCE и DBSC

ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DBSC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и DBSC

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DBSC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.17%0.22%
DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ASCE and DBSC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.

ASCE has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DBSC.

They also come from different issuers: Allspring and Deepwater Asset Management. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.85% for DBSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и DBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор