Сравнение ASBAX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.26% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ASBAX уступали акциям STBFX по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.74% соответственно.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.57%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и STBFX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
ASBAX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
ASBAX
STBFX
Сравнение ASBAX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.08 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 6.79 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 17.29 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и STBFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и STBFX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.50% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и STBFX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -6.79% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.60% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -6.68% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -6.79% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.41% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.62% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и STBFX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) составляет 0.60%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.77% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.43% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 2.13% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.25% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.00% | -0.19% |