Сравнение ASBAX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ASBAX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASBAX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.26% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.93% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ASBAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 1.57%
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASBAX и DHEAX
ASBAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
ASBAX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
ASBAX
DHEAX
Сравнение ASBAX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASBAX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 4.13 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 6.62 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.22 | -0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 10.12 | -7.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 38.95 | -27.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASBAX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 4.13 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.77 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между ASBAX и DHEAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASBAX и DHEAX
Дивидендная доходность ASBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DHEAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.50% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASBAX и DHEAX
Максимальная просадка ASBAX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASBAX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASBAX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -12.34% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.50% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -5.06% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.29% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.82% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASBAX и DHEAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что ASBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASBAX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.42% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.79% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 1.19% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.51% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.29% | -0.48% |